Metatock Médio Adaptativo De Kaufman

Kaufman Adaptive Moving Average Trading Strategy (Configuração 038 Filter) I. Estratégia de Negociação Desenvolvedor: Perry Kaufman (Kaufman Adaptive Moving Average 8211 KAMA). Fonte: Kaufman, P. J. (1995). Comércio mais inteligente. Melhorando o desempenho na mudança de mercados. Nova York: McGraw-Hill, Inc. Conceito: estratégia de negociação baseada em um filtro de ruído adaptativo. Objetivo de pesquisa: verificação de desempenho da configuração e do filtro. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração de comércio: negócios longos: a média móvel adaptativa (AMA) aparece. Operações curtas: a média móvel adaptativa diminui. Nota: A linha de tendência AMA parece parar quando os mercados não têm direção. Quando a tendência dos mercados, a linha de tendência da AMA alcança. Entrada de Comércio: Long Trades: Uma compra no fechamento é colocada após uma configuração de alta. Negociações curtas: uma venda no fechamento é colocada após uma configuração de baixa. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB. II. Teste de sensibilidade Todas as tabelas 3-D são seguidas de gráficos de contorno bidimensionais para fator de lucro, Razão de Sharpe, Índice de desempenho de úlcera, CAGR, Drawdown máximo, Negociações lucrativas percentuais e Média. Win Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve. Variáveis ​​testadas: ERLength amp FilterIndex (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1 Comitê amp Slippage: 0). AMA (ERLength) é a média móvel adaptativa durante um período de ERLength. ERLength é um período de retorno da Razão de Eficiência (ER). ERi abs (Directioni Volatilityi), onde 8220abs8221 é o valor absoluto. Directioni Closei Closei ERLength, Volatilityi (abs (DeltaClosei), ERLength), onde 82208221 é a soma em um período de ERLength, DeltaClosei Closei Closei 1. FastMALength é um período da média em movimento rápido. SlowMALength é um período da média lenta. AMAi AMAi 1 ci (Closei AMAi 1), onde ci (ERi (Fast Slow) Slow) 2, Fast 2 (FastMALength 1), Slow 2 (SlowMALength 1). Índice: i ERLength 2, 100, Passo 2 FastMALength 2 SlowMALength 30 Long Trades: Se AMAi gt AMAi 1 amp AMAi 1 lt AMAi 2, então o MinAMA AMAi 1 (Adaptive Moving Average aparece com um pivô no MinAMA). Operações curtas: AMAi lt AMAi 1 amp AMAi 1 gt AMAi 2, em seguida, MaxAMA AMAi 1 (Adaptive Moving Average desativa-se com um pivô no MaxAMA). Índice: i Filteri FilterIndex StdDev (AMAi AMAi 1, N), onde StdDev é o desvio padrão da série ao longo de N períodos. N 20 (valor padrão). Índice: i FilterIndex 0.0, 1.0, Passo 0.02 N 20 Long Trades: Uma compra no fechamento é colocada quando AMAi gt AMAi 1 amp (AMAi MinAMA) gt Filteri. Negociações curtas: uma venda no fechamento é colocada quando AMAi lt AMAi 1 amp (MaxAMA AMAi) gt Filteri. Índice: i Stop Loss Sair: ATR (ATRLength) é o alcance real médio durante um período de comprimento ATRL. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Trades: uma parada de venda é colocada no Entry ATR (ATRLength) ATRStop. Operações curtas: um ponto de compra é colocado na ATR ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6 ERLength 2, 100, Step 2 FilterIndex 0.0, 1.0, Passo 0.02March 1998 DICAS DOS COMERCIANTES Aqui estão os meses a seleção de Traders Tips, contribuído por vários desenvolvedores de software de análise técnica para ajudar os leitores a implementar mais facilmente algumas das estratégias apresentadas Nesta questão. Você pode copiar estas fórmulas e programas para fácil uso em sua planilha ou software de análise. Basta selecionar o texto desejado destacando como faria em qualquer programa de processamento de texto e, em seguida, use seu comando de chave padrão para copiar ou escolha quotcopyquot no menu do navegador. O texto copiado pode então ser quotpastedquot em qualquer planilha aberta ou outro software selecionando um ponto de inserção e executando um comando de colar. Ao alternar entre uma janela do aplicativo e a página da Web aberta, os dados podem ser transferidos com facilidade. As dicas deste mês incluem fórmulas e programas para: TRADESTATION A média móvel adaptativa que foi discutida na entrevista com Perry Kaufman na edição de bônus do programa STOCKS amp 2002 (o artigo originalmente apareceu em março de 1995) é uma excelente alternativa aos cálculos padrão de média móvel. Neste mês Traders Tips, apresentarei dois estudos Easy Language e um sistema Easy Language que se baseiam na média móvel adaptativa. O cálculo da média móvel adaptativa que é usado nos estudos e no sistema em TradeStation ou SuperCharts é realizado principalmente por uma função chamada quotAMA. quot. Outra função referida como quotAMAFquot é usada para calcular o filtro de média móvel adaptável. Como sempre, as funções devem ser criadas antes do desenvolvimento do sistema studiess. Tipo: Nome da Função: AMA Vars: Ruído (0), Sinal (0), Diff (0), efRatio (0), Liso (1), Mais Rápido (.6667), Mais Lento (.0645), AdaptMA (0) Diff AbsValue (Close - Close1) IF CurrentBar lt Period Then AdaptMA Close SE CurrentBar gt Período Then Begin Signal AbsValue (Close - ClosePeriod) Síntese de ruído (Diferente, Período) efRatio Sinal de ruído Smooth Power (efRatio (mais rápido - mais lento) mais lento, 2) AdaptMA AdaptMA1 Smooth (Close - AdaptMA1) End Entradas: Período (Numérico), Pcnt (Numérico) Vars: Ruído (0), Sinal (0), Diff (0), efRatio (0), Suave (1), Mais Rápido (.6667 ), Slowest (.0645), AdaptMA (0), AMAFltr (0) Diff AbsValue (Close - Close1) IF CurrentBar lt Period Then AdaptMA Close IF CurrentBar gt Period Then Begin Signal AbsValue (Close - ClosePeriod) Soma de ruído (Diferencia, Período ) EfRatio Sinal de ruído Smooth Power (efRatio (mais rápido - mais lento) mais lento, 2) AdaptMA AdaptMA1 Smooth (Close - AdaptMA1) AMAFltr StdDev (AdaptMA-AdaptMA1, Period) Pcnt End AMAF AMAFltr Depois de ter criado com sucesso ambos fu Você pode então criar os dois estudos e o sistema. O primeiro indicador exibe a linha média móvel adaptativa, com uma torção opcional. A torção é que a linha AMA pode ser alisada usando regressão linear. Assim, incluí no indicador uma entrada chamada quotsmoothquot que permite que você determine se a linha AMA deve ser alisada ou não. Um quotYquot como o valor de entrada suaviza o cálculo. Um quotNot simplesmente traça a linha AMA bruta. Este indicador deve ser escalado para QuotSame como dados de preço. quot Tipo: Nome do Indicador: MovAvg Entradas Adaptativas: Período (10), Suave (quotYquot) IF UpperStr (Smooth) quotYquot Then Plot1 (LinearRegValue (AMA (Período), Período, 0) AMAquot QuatSmooth) Else Plot2 (AMA (Período), quotAdaptive MAquot) O segundo indicador, quotMov Avg Adaptive Fltr, leva o conceito de filtragem e aplica-o a um indicador. Com base nos parâmetros de média móvel adaptativa filtrada (AMAF), este indicador irá traçar uma linha azul ou vermelha vertical, dependendo da condição que é atendida. Os valores refletidos pelas linhas verticais refletem o valor do cálculo do filtro AMA. Algumas configurações de formato sugeridas são fornecidas após o código do indicador. Tipo: Nome do indicador: MovAvg Adaptive Fltr Entradas: Período (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) AMAFVAl AMAF (Período, Pcnt) IF CurrentBar 1 Então Comece AMALs AMAVAL AMAHs AMAVAL End Else Begin SE AMAVAL lt AMAVal1 Então AMALs AMAVAL SE AMAVAL gt AMAVAL1 Então AMAHs AMAVAL SE AMAVAL - AMALs gt AMAFVal Então Comece Plot1 (AMAFVal, quotBuyquot) SE Plot11 0 Então Alerta True End Else IF AMAHs - AMAVal Gt AMAFVal Then Begin Plot2 (AMAFVal, quotSellquot) IF Plot21 0 Então Alert True End Plot3 (AMAFVal, quotAMAFilterquot) Estilo Final: Escala: Tela O sistema QuotMovAvg Adaptive Fltrquot abaixo é baseado nas regras estabelecidas para entradas com base no movimento de adaptação filtrada Cálculo médio. Tipo: Nome do sistema: MovAvg Adaptive Fltr Entradas: Período (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) AMAFVAl AMAF (Período, Pcnt) IF CurrentBar 1 Então Comece AMALs AMAVAL AMAHs AMAVal End Else Comece SE AMAVAL lt AMAVal1 Então AMALs AMAVAL SE AMAVAL gt AMAVal1 Então AMAHs AMAVAL SE AMAVAL - AMALs cruza acima de AMAFVal Então Compre este Bar em Fechar SE AMAHs - AMAVAL cruza acima de AMAFVal Então venda este bar em fechar Fim Este código também está disponível no site da Omega Researchs. O nome do arquivo é quotAMA. ELA. quot Por favor, note que todas as técnicas de análise de Dicas de comerciantes postadas no site da Omega Researchs podem ser utilizadas tanto pela TradeStation quanto pela SuperCharts. Sempre que possível, as técnicas de análise postadas incluirão formatos Quick Editor e Power Editor. - Gaston Sanchez, Omega Research 800 422-8587, 305 270-1095 Internet: wwwomegaresearch Voltar à lista No MetaStock 6.5, você pode facilmente criar o sistema de média móvel adaptativa discutido por Perry Kaufman na entrevista que aparece no 1998 Bonus Issue. Com o MetaStock 6.5 em execução, escolha quotIndicator Builderquot no menu Ferramentas e, em seguida, clique no botão Novo. Digite as seguintes fórmulas: Períodos de onda binária média adaptativa: Entrada (quotTime Periodsquot, 1,1000, 10) Direção: CLOSE - Ref (CLOSE, - periods) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: Se (Cum (1 ) Períodos 1, ref (Fechar, -1) constante (CLOSE - ref (Close, -1)), Prev constante (CLOSE - PREV)) FilterPercent: Input (quotFilter Percentagequot, 0,100,15) 100 Filter: FilterPercent Std (AMA - Ref (AMA, -1), Períodos) AMALOW: Se (AMA lt Ref (AMA, -1), AMA, PREV) AMAHigh: Se (AMA, Gt Ref (AMA, -1), AMA, PREV) Períodos: Entrada (quotTime Periodsquot, 1,1000, 10) Direção: CLOSE - Ref (CLOSE, - periods) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: Se (Cum (1) periodos 1, ref (Close, -1 ) Constante (CLOSE - ref (Close, -1)), constante anterior (CLOSE - PREV)) Se você quiser ver a média móvel adaptativa, basta plotá-la em qualquer gráfico no MetaStock. Se você quiser ver os sinais de compra e venda do sistema de média móvel adaptativa, traça a onda binária média móvel adaptativa. Esta onda binária traça um quot1quot quando há um sinal de compra, um quot-1quot para um sinal de venda e um zero quando não há sinal. --Allan J. McNichol, EQUIS International 800 882-3040, 801 265-8886 Internet: equis Voltar à lista TECHNIFILTER PLUS Heres a TechniFilter Plus, versão 8, fórmula para a média móvel adaptativa (AMA) discutida por Perry Kaufman no 1998 Problema de bônus. AMA é uma média exponencial em que o peso multiplicador pode variar diariamente entre um valor máximo e mínimo. À medida que os preços formam uma forte tendência, esse peso variável aproxima seu valor máximo, fazendo com que a AMA rastreie a curva de preços mais de perto. Quando os preços estão em ziguezague, o peso variável aproxima seu valor mínimo, fazendo com que a AMA aplique. Kaufman usa uma proporção de variação de preço para variação de preço para escalar o peso variável. A fórmula usa três parâmetros: 2, 30 e 10. O primeiro parâmetro, 2, indica que uma média exponencial de dois dias é a média mais rápida para a média variável. O segundo parâmetro, 30, indica que uma média de 30 dias é a média mais lenta da média variável. O terceiro parâmetro, 10, indica o período de lookback para calcular como o peso irá mudar. Perry Kaufmans Fórmula da média móvel adaptativa SWITCHES: multilíngue recursivo VALOR INICIAL: C FORMULA: Esta estratégia TechniFilter Plus e os relatórios, estratégias e fórmulas das Dicas Comerciais anteriores podem ser baixados do site da RTRs. --Clay Burch, RTR Software 919 510-0608, E-mail: rtrsoftaol Internet: rtrsoftware Voltar para a lista WAVEWIE MARKET SPREADSHEET Aqui está uma implementação do programa WAVE WIE da média móvel adaptativa Perry Kaufmans (AMA), discutida no STOCKS amp TEXTES 1998 Apresentação da entrevista de bônus. --Peter Di Girolamo, Jerome Technology 908 369-7503, E-mail: jtiwareaol Internet: members. aoljtiware Voltar à lista SMARTRADER Perry Kaufmans média móvel adaptativa (STOCKS amp TEXT, 1998 Bonus Issue) serve como um bom exemplo para a aplicação do usuário Capacidade de fórmula no SMARTrader. A chave para criar a média móvel adaptativa (AMA) é a capacidade de escrever fórmulas recursivas ou auto-referenciadas. Vou apontar isso enquanto procedemos. A linha 4, quotoffset marcado, é usada em conjunto com a linha 15 para quotseedquot os valores inseridos manualmente no exemplo da planilha nas células I5 a I14. O sentido é determinado na linha 5 usando um estudo de momentum de 10 períodos. As linhas 6, 7 e 8 calculam a volatilidade calculando primeiro um momento de um período, levando o valor absoluto do momento e, finalmente, somando uma série de 10 períodos. As linhas 9 e 10 calculam o valor ER e seu valor absoluto. As linhas 11 e 12 são coeficientes contendo os valores exponentes representando dois e 30 períodos, respectivamente. A linha 13 calcula o valor ssc. Linha 14 quadrados ssc, dando c. A linha 16 calcula a AMA real e é a primeira linha que é recursiva. A linha 17, também recursiva, calcula a diferença da AMA atual e anterior. A linha 18, AMAdiff, usa uma instrução if para evitar denunciar um resultado inválido na coluna 1, uma vez que não há nada antes da coluna 1 para produzir um cálculo válido. A linha 19 calcula o desvio padrão de 10 períodos de AMAdiff. A linha 20 é um coeficiente que contém o valor percentual. A linha 21 calcula o valor do filtro. As linhas 22 e 23 são linhas de usuários recursivas que rastreiam os níveis de AMA e os altos de AMA. As linhas 23 e 24 são as regras buysell, respectivamente. Figura 1: SMARTRADER. Esta SMARTrader SpecSheet implementa a média móvel adaptativa de Perry Kaufmans a partir do 1998 Bonus Issue. Esta folha de especificações também está disponível no site da Stratagems. --Jim Ritter, Stratagem Software International 504 885-7353, E-mail: Stratagem1aol Internet: members. aolstratagem1 Voltar à ListaMetastock Fórmulas - K Clique aqui para voltar ao índice de fórmulas Metastock KA Money Flow System Este sistema é baseado no Money Flow Index . É um sistema de desenvolvimento e gostará da contribuição de outros leitores para melhorar itgt Obrigado por qualquer sugestão para melhorá-lo. Ele tenta comprar quando a MFI está começando a se reunir a partir de um estado de sobrevenda e vende curto quando a IMF começa a cair do estado de sobrecompra. Qualquer organismo pode ajudar a formar uma exploração para encontrar ações para quem esse sistema funcionará melhor. EnterLong: Cross (MFI (23), (LLV (MFI (23), 23) opt1)) E MFI (23) lt50 longOptimisationFullDetails: OPT 1 Min. 5 Max. 20 Passo: 1 enterShort: Cross ((HHV (MFI (23), 23) - opt1), MFI (23)) E MFI (23) gt50 ShortOptimisationFullDetails: OPT 1 Min. 5 Max. 20 Passo: 1 Sistema de Negociação de Histograma de Banda de Bollinger de Karnish BBHistogram: (CLOSE 2Std (CLOSE, 20) - Mov (CLOSE, 20, SIMPLE)) (4 (Std (CLOSE, 20))) 100 Cross (0, BBHistogram) BBHistogram: (CLOSE 2Std (CLOSE, 20) - Mov (CLOSE, 20, SIMPLE)) (4 (Std (CLOSE, 20))) 100 Cross (BBHistogram, 100) Heres um brinde. BB Histograma: ((C2Std (C, 20) - Mov (C, 20, S)) (4 (Std (C, 20))) 100) Vender os dias de abertura após o histograma do BB penetra 100 e compre quando ele penetra zero . Adicione as posições quando o BB Histo deixa acima de 100 ou abaixo de zero e depois repenetra os níveis de gatilho. Eu acredito que esta abordagem registrou 11 vencedores diretos do SampP, com 700 pontos. Mas Steve, este sistema não deve estar funcionando mais porque está perdendo o último comércio que você colocou. Direito O meu único aviso é que eu garanto que vou vender software, serviços de gráficos e qualquer outra coisa que eu possa pensar para ganhar dinheiro em 2000. Entretanto, sugue todas as coisas gratuitas de mim, você pode copiar. E, acima de tudo, observe que os maiores antagonistas da lista fornecem absolutamente zero quando se trata de ajudar você a negociar. Procure as respostas a partir de dentro (com alguma ajuda de curto prazo de pessoas que estão dispostas a compartilhar). Kauffmans Adaptive RSI MetaStock fórmula derivada de cálculos em Trading Systems and Methods, Third Edition, de Perry J. Kaufman. Esta fórmula adapta o RSI padrão a uma constante de suavização. Sc: Abs (RSI (Período) 100 - .5) 2 Se (Cum (1) lt Period, CLOSE, PREV sc (CLOSE - PREV)) Krauszs Gann Swing HiLow Activator Eu só consegui implementar o Krauszs Gann Swing HiLow Activator em Metastock, porque é simplesmente a média das últimas três barras Alta (parada para posição curta ou entrada longa) ou Baixa (parada para posição longa ou entrada curta) traçou um período para frente: Ref (Mov (L, 3, S), - 1) ou Ref (Mov (H, 3, S), - 1) O Kurtosis é um indicador de sentimento do mercado. A fórmula do MetaStock para o Kurtosis é a seguinte: A Kurtosis é construída a partir de três partes diferentes. O Kurtosis, o Kurtosis Rápido (FK) e o Kurtsis FastSlow (FSK). A porção Kurtosis (K) deste cálculo é mo (3) - ref (mo (3), - 1). Qual é o Kurtosis de hoje - Kurtosis de ontem. A Kurtosis Rápida (FK) é mov (K, 66, E) mov (mo (3) - ref (mo (3), - 1,66, E). Qual é a Kurtosis suavizada com uma média móvel exponencial de 66 períodos. O FastSlow Kurtosis (FSK) é a fórmula completa mov (mov (mo (3) - ref (mo (3), - 1), 66, E), 3, S). Qual é o FK alisado com 3 períodos de movimento simples Média. Você pode experimentar diferentes períodos de tempo para otimizar os resultados. Por exemplo, para calcular uma Kurtosis de 4 períodos, um FK de 50 períodos e um FSK de 10 períodos, use a seguinte fórmula: Keltner Channels é explicado no livro The New Commodity Trading System and Methods por Perry Kaufman e foram introduzidos pela primeira vez no livro How To Make Money in Commodities. Por Chester W. Keltner. A sintaxe para as fórmulas no MetaStock é: